上市银行金融风险预警指标体系构建与实证研究

摘要：

本文从宏观、微观层面构建了我国上市银行金融风险预警指标体系;进而运用主、客观赋权法得到权重因子,并利用相对熵理论建立优化模型,求取其组合权重;最后,以我国25家上市银行2017年～2019年相关数据为例,进行了实证研究.结果表明,本文运用相对熵组合赋权方法,达到了对主观与客观两种赋权策略的优化决策.

关键词：上市银行、金融风险、预警指标体系、AHP、相对熵组合赋权法

分类号：F831.5(金融、银行)

资助基金：吉首大学2019年校级自然科学类科研项目编号:jdy19006

在线出版日期：2021-01-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：156-158