期权宽跨式空头策略实证研究

摘要：

目前我国多个ET F期权和股指期权的上市,形成了多指数、多策略之间的互补,能够更高效地应对多种资产管理需求.期权的推出为投资者提供了一个精准化的投资工具,使投资者的投资策略更加丰富和多样化.本文介绍了期权投资策略中的宽跨式空头策略,对该策略的原理、构建方法、适用场景等进行了分析,并选取上证50ET F期权为例对此策略进行了实证研究,对该策略的收益率、影响因素等进行了探讨.

关键词：期权、宽跨式空头、上证50ETF

分类号：F832.48(金融、银行)

在线出版日期：2020-11-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：146-149