基于动量-反转效应的股指期货量化对冲策略

摘要：

2015年～2016年先后发生了三次股灾,投资者们损失惨重.在这样的现实背景下,人们更加迫切的追求低风险和高收益并存的投资策略.我们所构建的投资策略的目的就是为了在风险尽量小的基础上,使收益尽可能大.本文通过详细介绍理论依据、判断、选择、建模、数据实测等过程建立一条逻辑以阐述本次量化交易的思路.

关键词：动量-反转效应、股指期货量化、对冲策略

分类号：F224;F832.51(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2018-05-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：66-67