风险管理测度VaR和TCE的实证研究

摘要：

针对单一金融产品和由多种资产组成的投资组合两种情况,用几只股票的历史收盘数据实证比较了两种先进的度量金融市场风险测度--风险值(VaR)和尾部条件期望(TCE)的有效性.结果显示, TCE比VaR更有效.

关键词：VaR、TCE、有效性、GARCH模型、Monte-Carlo模拟法

所属期刊栏目：26

分类号：F224.7;F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2005-10-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：373-376