互联网搜索数据预处理方法及其在股市分析中的应用

摘要：

互联网搜索数据与社会经济行为的相关性已被多篇文献所证实,然而对于这项研究的基础工作--数据预处理,目前尚缺乏系统的方法.本文提出一套完整的搜索数据预处理流程,包括搜索关键词的选择、时差关系判定、关键词指数合成等步骤,并对各关键步骤给出了处理方法及标准.通过该方法可以得到稳定且高拟合度的先行关键词指数.本文以股票市场中上证指数为研究对象,实证检验得出,合成后的先行关键词指数与上证指数的拟合优度高达0 979.Granger检验证实了对上证指数具有显著的预测能力,回归结果显示关键词指数每变动1个百分点,后一期的上证指数将同方向变动0 518个百分点.

关键词：互联网搜索数据、预处理、先行关键词、指数时差关系判定

所属期刊栏目：10

分类号：O22;O21

资助基金：国家自然科学基金70972104,70772103;北京市自然科学基金9083017;阿里巴巴青年学者支持计划Ali-2010-A-5的支持

在线出版日期：2011-12-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：1028-1036