基于Python的量化投资通道突破策略的应用研究

摘要：

本文选取了交通银行、中国银行、中信银行三只股票的日交易数据为样本,利用Python进行了量化通道策略及其与配对交易结合的实证研究.根据构建的两种交易策略我们可以得出结论,通道策略尤其是布林带策略在单只股票或股票对的交易中具有良好的稳定性和可操作性,其应用具有较高的实践意义.

关键词：量化投资;通道突破策略;配对交易策略

分类号：F830.59(金融、银行)

在线出版日期：2021-12-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：265-267,281