基于Copula方法的大豆收入保险费率测定:理论与实证

摘要：

本文基于Copula方法联接农产品价格及单产分布建立联合分布函数,通过Monte Carlo模拟预期收益并测算收入保险费率及单位面积纯保费.以大连商品交易所黄大豆1号期货合约价格、大连及所辖4县区大豆单产数据为基础展开实证分析.研究认为,区域收入保险费率及保额存在明显区域差异;基于期货价格的收入保险无法维持当前预期收益;以期货价格为基础的农业收入保险不能完全取代农业价格支持政策.提出加快构建农产品市价格及单产数据库;健全农业支持与保险政策互补的收入保障机制;依照不同保障水平进行差异化费率补贴;建立多层次的巨灾分散体系的政策建议.

关键词：Copula方法、收入保险、收获期、大豆期货合约

分类号：F279.246;F832.51;F323.7

资助基金：国家自然科学基金;辽宁省教育厅项目

在线出版日期：2017-03-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：111-121