金融危机前后国际原油市场对中国菜油市场“溢出效应”的比较研究
本文运用基于t分布的VAR-DCC-BVGARCH模型比较研究了金融危机前后的国际原油市场对国内菜油市场的溢出效应及动态条件相关关系.结果显示,国内菜油期货价格与国际原油期货价格的走势基本一致,金融危机前后国际原油市场对国内菜油市场都存在收益溢出效应;国际原油市场对国内菜油市场的波动溢出效应在金融危机之前不存在,而在金融危机之后表现显著;国际原油市场和国内菜油市场存在动态的正相关关系,金融危机使两个市场的相关性得到加强.政策制定者应高度关注国际原油市场的供求信息及其价格波动,动态调整补贴政策,促进国内菜油产业健康发展.
原油期货、菜油期货、波动溢出、收益溢出、金融危机
F832.51;TS971;F719.3
国家自然科学基金;国家社会科学基金;教育部国家留学基金;华南农业大学经济管理学院工程"三期建设招标项目
2015-09-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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