生猪价格的趋势周期分解和随机冲击效应测定

摘要：

本文根据我国生猪和猪肉价格的数据特征,运用Beveridge和Nelson提出的趋势周期分解技术,将1995-2009年生猪和猪肉价格月度数据分解为确定性趋势、周期成分和随机趋势.在此基础上,基于方差比度量随机冲击对生猪市场产生的持久性效应.分解结果表明:我国生猪和猪肉价格中存在稳定增长的确定性趋势,总体上外部冲击对价格产生负面效应;生猪和猪肉价格共经历了5个完整周期,平均周期长度30个月,并于2009年下半年进入第6轮周期的下行期;生猪和猪肉价格的长期波动中有90%源于随机冲击.

关键词：生猪价格、Beveridge-Nelson分解、周期、随机冲击

分类号：F71;F32

资助基金：国家自然科学基金项目"我国生猪产业波动规律及其调控对策研究"70973127

在线出版日期：2014-12-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：68-77