中国玉米期货市场套期保值功能的实证分析

摘要：

套期保值者是期货市场诞生的最原始推动力,套期保值是期货市场最重要的功能之一.本文运用相关性分析、基差分析、套期保值效果值分析、合约流动性分析等方法及相应指标,对中国玉米期货市场(DCE)套期保值功能进行实证分析,并与美国玉米期货市场(CBOT)进行对比.结果显示,中国玉米期货市场套期保值功能正在逐步改善,但与发达的美国玉米期货市场相比还有较大改进余地.

关键词：玉米期货、套期保值、有效性

分类号：F8 ;TV3

资助基金：国家自然科学基金项目70473088

在线出版日期：2008-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：31-37