函数系数自回归时间序列的异常值估计

摘要：

介绍函数系数自回归模型(FAR),并从理论上分析了函数系数自回归模型的异常值鉴别方法；对于可加的异常值(AO)和新生的异常值(IO),在平方和分解的基础上给出了这两种类型的异常值及其方差的估计公式.为检验该方法的有效性,进行模拟实验,设计了模拟实验的详细步骤,并列出了多种不同情形的模拟结果.

关键词：函数系数自回归、异常值、非线性时间序列、模拟

所属期刊栏目：26

分类号：O174.5(数学分析)

在线出版日期：2013-03-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：76-78