基于VaR-GARCH模型的我国开放式基金风险实证研究

摘要：

从收益的波动性与分布出发,组建起计算时变风险价值的VaR-GARCH模型族,并应用该模型族在两种厚尾分布假设下时我国开放式基金的市场风险进行了实证分析.研究结果表明,基于广义误差分布的VaR-EGARCH模型能相对较好地刻画开放式基金的统计特征与市场风险.

关键词：VaR、GARCH模型、EGARCH模型、市场风险、分布、GED

所属期刊栏目：9

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2007-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：168-170