能源价格与中国宏观经济:动态模型与校准分析

摘要：

能源价格的上涨和大幅度波动对中国宏观经济的影响日益凸显,探讨能源价格波动的传导机制,研究能源价格波动对我国宏观经济的影响具有很强的现实意义.本文首先分析中国宏观经济的一些特征事实,其次在实际经济周期模型中引入能源价格冲击,建立能源价格波动影响宏观经济的动态随机一般均衡模型,将模型参数校准到和中国经济发展的特征事实相一致,并比较模型经济和实际经济的接近程度.分析结果表明,引入能源价格冲击后,实际经济周期模型对真实经济的模拟效果相当理想.能源价格冲击的初始效应大于技术冲击；技术冲击持续的时间比能源价格冲击更长.

关键词：能源价格、实际经济周期、校准、经济波动

资助基金：国家社科基金项目"中国宏观经济数据校准和改进方法研究"10BJY017

在线出版日期：2013-06-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：20-32