我国股票市场的过度反应现象及其成因分析

摘要：

本文采用1997-2004年上海证券交易所的所有股票交易数据,对我国股票市场的过度反应及其成因进行实证分析.研究结果表明,我国股票市场的确存在过度反应现象,其形成期为两年;过度反应的主要成因是规模效应,而非月历效应.

关键词：过度反应、规模效应、月历效应

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：国家社会科学基金04BJL026;教育部人文社会科学重点研究基地项目05JJD790026

在线出版日期：2006-09-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：42-53