我国商业银行利率风险的度量研究——以同业拆借市场为例

摘要：

随着我国利率市场化改革进程的加快,我国商业银行面临的利率风险问题凸现在人们面前.本文以全国银行间同业拆借市场利率为模拟市场利率变量,以商业银行同业拆借市场日头寸为分析对象,通过定量的方法考察我国商业银行在市场波动环境下利率日风险值具体数值的大小,研究发现我国国有商业银行和农村信用社利率风险偏大,城市商业银行次之,外资银行利率风险最小.在上述实证结果基础上,文章剖析了我国商业银行利率风险管理现状,并对我国商业银行利率风险管理提出了相应的对策建议.

关键词：利率风险、ARCH类模型、VaR、全国银行间同业拆借市场利率(CHIBOR)

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目03JB790019

在线出版日期：2006-09-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：27-41