10.3969/j.issn.1001-4691.2005.03.017
商业银行资产组合信用损失相关的度量研究
商业银行个体资产之间的损失相关是度量银行信贷组合风险的关键,更是银行实施贷款定价、资本配置和组合分散等信贷风险管理的先决条件.本文对商业银行资产组合信用损失相关的度量进行了研究,在界定银行贷款损失相关的基础上阐述了度量违约损失相关的资产相关法,并给出了企业资产收益率替代度量法的具体流程.
损失相关、银行贷款、组合理论
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F8(财政、金融)
国家自然科学基金70201001
2005-08-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
97-100,110