赔付率对信用风险量化度量值的影响分析

摘要：

信用风险是我国商业银行面临的最大和最重要的金融风险.在国际银行业结构变化、新巴塞尔协议风险资本要求出台以及我国商业银行自身因素的背景下,如何改善已有的信用风险内部度量模型对我国银行来说至关重要.本文研究了能够影响商业银行信用风险度量值的违约贷款赔付率,在对已有文献进行比较分析的基础上阐述了赔付率分布的若干特点,如赔付率的波动以及赔付率与预期违约概率之间的负相关关系等.

关键词：赔付率、商业银行、信用风险

分类号：F83(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70201001;国家社会科学基金00CJY026;日本文部科学省特别研究员奖励项目

在线出版日期：2004-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：72-75