BFGS算法实现的一种优化计算策略

摘要：

BFGS算法是解无约束优化问题的公认的最有效的算法之一.针对BFGS算法的Hesse矩阵修正保持正定的特点,利用Chlolesky分解,对于算法中矩阵修正及确定相应的搜索方向的实现作了一定的分析和探讨,并导出了相应的计算公式,使得计算量下降了一个数量级,并且尽可能地保证了修正矩阵的正定性.

关键词：无约束优化、迭代、BFGS算法、Cholesky分解

所属期刊栏目：24

分类号：O224(运筹学)

在线出版日期：2005-01-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：59-61