金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(2):Cox-Ross-Rubinstein模型
主要讨论了 Cox?Ross?Rubinstein ( CRR)模型和广义的CRR模型,并研究了如何基于CRR模型和广义的CRR模型利用Monte Carlo模拟计算资产价格以及期权价值。
CRR模型、Monte Carlo模拟、期权定价、二项分布
F830;O211(金融、银行)
国家自然科学基金11171056,11171081
2015-05-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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