10.3969/j.issn.1674-7070.2013.02.016
带马氏利率风险模型的破产概率
为了更好地研究利率因素对破产概率的影响,考虑利率为马氏链的离散时间风险模型,运用归纳法和鞅方法给出有限时间和最终时间破产概率的递归方程和最终破产概率的上界表达式,数值模拟结果表明鞅方法和递归法所得上界优于伦德伯格(Lundberg)上界.
离散风险模型、马尔可夫链、破产概率、鞅
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O211.6(概率论与数理统计)
安徽省自然科学基金10040606Q-03;安徽工程大学引进人才科研启动基金2009YQQ005
2013-08-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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