10.3969/j.issn.1001-4616.2021.03.003
Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型下蝶式期权的定价
本文将考虑标的资产价格服从均值回复Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型,分别采用随机偏微分方程方法和鞅方法探讨蝶式期权的定价公式.
蝶式期权;Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型;随机偏微分方程方法;鞅方法
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O211.9(概率论与数理统计)
国家自然科学基金项目61374080
2021-10-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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