10.3969/j.issn.1001-4616.2018.02.004
连续O-U过程下的欧式复杂任选期权定价
研究股票价格服从连续广义指数O-U过程模型下的复杂任选期权的定价问题. 假设无风险利率、波动率都是时间的函数,首先采用鞅方法得到复杂任选期权的价格公式,然后用保险精算的方法,给出了复杂任选期权在任意时刻t的价格.
复杂任选期权、O-U过程、鞅、测度变换、保险精算
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O211(概率论与数理统计)
The National Natural Science Foundation of China61374080
2018-08-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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