10.3969/j.issn.1001-4616.2013.01.001
最小化损失概率的再保险和投资问题
本文考虑保险公司的再保险和投资策略问题.为了在降低风险的同时增加收益,保险公司会考虑在再保险的基础上将剩余财富投资到m种风险资产中.资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动.本文给出了考虑再保险和投资之后的财富模型,基于最小化损失概率的基础上求解其相应的HJB方程,从而给出保险公司的再保险和投资的最优策略.
HJB方程、损失概率、价值函数、交易费用
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O224;F224.9(运筹学)
国家自然科学基金11171159、11071122;江苏省大规模复杂系统数值模拟重点实验室研究项目
2013-05-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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