10.3969/j.issn.1001-4616.2008.02.007
权证定价的理论模型及实证分析
给出了4种权证定价模型,并将其应用于中国证券市场上两种权证的定价中.通过对图表的分析,发现了模型间模拟精度的大小,找到了理论价格与市场价格偏差的部分来源.
Black-Scholes、二叉树、蒙特卡罗、Koichiro-Takaoka、期权定价
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O212(概率论与数理统计)
国家自然科学基金10626028
2008-09-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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