证券交易价格时间平均数的计算及其影响因素
万方数据知识服务平台
应用市场
我的应用
会员HOT
万方期刊
×

点击收藏,不怕下次找不到~

@万方数据
会员HOT

期刊专题

10.3969/j.issn.1008-2646.2003.01.008

证券交易价格时间平均数的计算及其影响因素

引用
目前证券市场交易价格常以期末数(年末数)代表这一年的交易价格是不够合理的.本文提出一个新的数量指标--证券交易价格的时间平均数,用以代表一段时间内的交易价格.通过与其它各类交易价格指标相比,说明它的合理性.并分析了影响交易价格时间平均数变动的各主要因素.

证券交易价格、时间平均、影响因素

16

D92;F83

2008-06-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共3页

47-49

相关文献
评论
暂无封面信息
查看本期封面目录

南京理工大学学报(社会科学版)

1008-2646

32-1516/C

16

2003,16(1)

相关作者
相关机构

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1

信息网络传播视听节目许可证 许可证号:0108284

网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字096号

违法和不良信息举报电话:4000115888    举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn

举报专区:https://www.12377.cn/

客服邮箱:op@wanfangdata.com.cn