基于VaR-GARCH模型的余额宝风险度量及其防范

摘要：

余额宝的快速发展意味着互联网理财时代的到来,符合我国经济发展的需要.文章分析了余额宝的主要风险类型,并通过GARCH模型的构建计算样本基金的VaR值来直观地刻画余额宝的风险与其它货币市场基金的差异,得出余额宝的风险相对较小的结论,并在此基础上提出了相应的风险控制建议.

关键词：余额宝、流动性风险、VaR-GARCH模型

分类号：F830.49(金融、银行)

在线出版日期：2015-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：37-42