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我国农产品期货的长记忆研究:基于GPH与修正R/S实证检验

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金融时间序列长记忆一直是研究热点,但大都集中于研究股票市场。本文通过GPH和修正R/S方法研究我国农产品中白糖、天然橡胶、豆粕、黄大豆一号和棉花这5个具有代表性的品种。研究结果表明,白糖、豆粕、黄大豆一号这3个品种不具有长记忆性,而棉花和天然橡胶长记忆特征明显。

农产品期货、长记忆、修正R/S检验、GPH检验

F830(金融、银行)

中国博士后科学基金特别资助项目201003230;中国博士后科学基金规划项目20090450627

2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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南京财经大学学报

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