我国农产品期货的长记忆研究：基于GPH与修正R／S实证检验

摘要：

金融时间序列长记忆一直是研究热点，但大都集中于研究股票市场。本文通过GPH和修正R／S方法研究我国农产品中白糖、天然橡胶、豆粕、黄大豆一号和棉花这5个具有代表性的品种。研究结果表明，白糖、豆粕、黄大豆一号这3个品种不具有长记忆性，而棉花和天然橡胶长记忆特征明显。

关键词：农产品期货、长记忆、修正R/S检验、GPH检验

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：中国博士后科学基金特别资助项目201003230;中国博士后科学基金规划项目20090450627

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：57-63