股指波动性的多重分形谱方法研究

摘要：

多重分形谱可以分析金融时间序列的微观结构及其特征.本文以上证综合指数的5min高频数据为研究对象,运用多重分形谱分析法考察股指在四种不同情形下的波动状态.通过分析参数的变化与股指波动之间的关系,能有效地预测股指未来的短期变化趋势.此外,用该方法对上证综指日开盘指数的波动性进行研究,也取得了较好的预测结果.实证分析表明股指的未来走向与预测日临近时间段的股指波动状况有较大的关系.

关键词：多分形谱、股指、波动性分析、预测

分类号：F224.9;F830.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：江苏省高校自然科学基金项目07KJD110065

在线出版日期：2010-10-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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