A股与H股风险传染效应的新特征——基于双重上市公司的实证研究

摘要：

以A,H股双重上市公司为研究对象,基于向量GARCH模型,对双重上市公司A股与H股之间的风险传染效应进行了研究,得出了与以往研究者不同的结论.研究表明,股权分置改革基本完成之后,双重上市公司A股与H股之间的风险传染效应具有了新的特征,方向是A股对H股具有风险传染效应,而H股对A股却没有风险传染效应.

关键词：风险传染效应、AH股、向量GARCH

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目06JC790016

在线出版日期：2009-02-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：36-39