计量经济学的贝叶斯统计方法

摘要：

国际上,贝叶斯统计方法越来越受到计量经济学者的喜欢,应用日益广泛;然而我国目前这方面的研究还不多.本文总结了计量经济中贝叶斯方法的特点,介绍了其基本思想、方法和内容,包括先验分布、贝叶斯估计、模型比较和预测等.最后给出了贝叶斯方法的常用计算方法:Gibbs抽样和M-H算法.

关键词：贝叶斯方法、先验分布、后验分布、MCMC方法、模型比较

分类号：TM5

在线出版日期：2008-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：17-21