基于ARIMA模型的我国石油价格预测分析

摘要：

石油价格波动较为复杂,不确定性影响因素较多.ARIMA模型是将预测对象随时间推移而形成的数据序列视为一个随机序列并加以描述,被广泛地应用于对高频金融时间序列建模,它能较好地把握此类时间序列的动态规律.在利用ARIMA模型对我国1997年以来大庆石油价格进行拟合,短期预测结果模拟值与实际值十分接近,预测效果良好.

关键词：预测、ARIMA模型、石油价格

所属期刊栏目：11

分类号：F714(国内贸易经济)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70873058

在线出版日期：2010-05-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：41-46