债权型货币错配理论及对中国的研究:1999-2008年

摘要：

中国存在着表现为巨额正外币资产头寸的货币错配,随着金融改革的不断深入,这种货币错配的风险也必将逐步从微观层面向宏观层面扩散,对中国债权型货币错配问题的研究具有重要的现实意义.本文首先总结了债权型货币错配的理论假说,其次通过AECM公式对中国的1999-2008年的债权型货币错配水平进行度量,分析其产生的原因,提出弱化中国货币错配水平的政策建议.

关键词：债权型货币错配、资产、负债、AECM

分类号：F822.2(货币)

在线出版日期：2010-06-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：23-25,43