基于SVAR模型对我国外汇贷款增长问题的实证研究

摘要：

本文针对2005年人民币汇率形成机制改革以来我国外汇贷款增长过程中可能存在的本外币贷款替代和套利问题,利用相关月度数据,通过建立结构向量自回归(SVAR)模型解析了长期内我国外汇贷款基于人民币汇率和本外币利差变动所具有的套利机制及其对人民币贷款的替代效应,验证了我国外汇贷款增长过程中所具有的无风险套利特征.本文的研究结果既从数量分析上凸显了已有问题的严重性,也为问题的解决提供了有益的启示.

关键词：外汇贷款、套利、SVAR模型

分类号：F832.4(金融、银行)

在线出版日期：2010-04-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：36-40,74