10.3969/j.issn.1007-9041.2007.11.017
交易成本对我国股票市场价格波动性的影响分析
本文以我国沪深两市的数据为样本,采用单因素方差分析、GARCH模型对印花税调整对股票市场波动性的影响进行了实证研究,实证结果表明,印花税的提高会对市场收益率波动性产生明显影响,而印花税的降低对市场收益率波动性影响则不显著.
股票市场、交易成本、印花税、波动性
F832.5(金融、银行)
暨南大学校科研和教改项目
2008-03-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
47-49