10.3969/j.issn.1007-9041.2005.01.008
中国银行间同业拆借利率预测模型研究
中国银行问同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率.本文选择隔夜同业拆借利率为研究对象并建立了ARIMA及GARCH模型,比较了这两种模型的预测能力,确定了适合我国同业拆借市场的利率预测模型.本文的研究结果不仅可以帮助金融机构对自己的金融产品合理定价、适时调整资产负债结构、防范风险,更可以帮助中央银行及早采取措施引导市场利率走向,达到既定货币政策目标.
隔夜同业拆借利率、预测模型、GARCH模型、ARIMA模型
F832.33(金融、银行)
2005-10-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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