双指数跳扩散过程的最优停止问题

摘要：

研究了双指数跳扩散过程下的最优停止问题，利用最优停止理论和随机过程的无穷小生成元，得到了推迟投资期权的价值函数、最优停止时间和它的最优边界，对美式期权定价有一定的参考价值．

关键词：双指数跳扩散过程、最优停止问题、推迟投资期权、最优边界

所属期刊栏目：31

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2012-05-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：65-67,73