随机利率下递增型生存年金

摘要：

研究了随机利率情形下关于递增型生存年全的随机模型.采用Gauss过程对利息力累积函数建模,得到了该利率模型下生存年金给付现值各阶矩的一般表达式.当利息力累积函数采用Omstein-Uhlenbeck过程建模,死亡分布服从指教分布和De Moivre分布时,给出了各阶矩的具体表达式.

关键词：生存年金、随机利率、Gauss过程

所属期刊栏目：28

分类号：O211.6;F840.6(概率论与数理统计)

资助基金：南昌工程学院青年基金项目2008KJ024

在线出版日期：2010-04-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：4-8