房价和汇率双重冲击对银行系统性风险的动态影响研究

摘要：

通过分析2011-2020年房价、汇率波动以及上市银行收益率的数据发现,房价波动对于银行系统性风险的冲击较汇率冲击更加明显,其影响在较长时期内存在.在房价与汇率联合作用下,房价波动的冲击效果被汇率波动的影响削弱,但是汇率波动的冲击则会因房价下跌的影响而扩大.异质性研究发现,国有商业银行系统性风险对房价与汇率波动的反应较股份制银行和城商行更小.监管部门要加强房价与汇率波动的监测,进行预防性调控,防止银行系统性风险加剧.

关键词：银行系统风险、房价、汇率

分类号：F832.33;F293.3;F752.62

资助基金：校级科研培育项目PY2020051

在线出版日期：2021-06-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：74-80