组合相关性和集中度约束的信贷结构优化研究

摘要：

信贷资产是商业银行最重要的资产业务和最主要的收入来源,但后续增长乏力、资产质量承压.为了优化银行信贷结构,提高资产配置效率,论文首先构建基于RAROC因子模型的组合相关性计量方法和集中度测度模型,并以存量和增量RAROC最大化为目标函数,以组合相关性和集中度为约束条件,构建基于最优增长率的均值方差模型,对商业银行信贷结构进行优化,最后提出相应的对策建议.

关键词：组合相关性、集中度、RAROC、均值方差模型

资助基金：中国博士后科学基金二等资助项目"长寿风险背景下城镇职工养老保险偿付能力评估"2018M631653

在线出版日期：2019-05-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：40-43