10.3969/j.issn.1003-1812.2006.05.026
VaR的含义与应用
@@ 通俗地讲,VaR是指在市场正常波动下,某一金融资产或投资组合的最大可能损失;更为确切地讲,是在一定概率(置信水平)下,某一金融资产或投资组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.
VaR、含义、投资组合、金融资产、置信水平、正常波动、损失、通俗、市场、价值、概率
TQ6;TN9
2010-09-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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VaR、含义、投资组合、金融资产、置信水平、正常波动、损失、通俗、市场、价值、概率
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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