信贷风险管理的另一半

摘要：

@@ 1990年前后,美国每年大约有200家银行倒闭,新英格兰银行是最惨重的倒闭事件.金融学家评论说,这些倒闭的银行,盲目放贷,且贷款投放过度集中.变化无常的贷款损失意味着变化无常的利润,后者又意味着变化无常和不断缩小的自有资本价值,最后只能关门了事.而在同一时代,资产组合理论却在资本市场大获成功,马柯维兹因其资产配置模型获得了1990年诺贝尔经济学奖.

机标关键词：诺贝尔经济学奖、资产组合理论、资产配置模型、银行倒闭、1990年、资本价值、新英格兰、马柯维兹、贷款投放、市场大、金融学、事件、时代、失意、美国、利润、集中、放贷

分类号：F83;O21

在线出版日期：2010-09-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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