中国小麦期货与现货价格波动的互动特征研究

摘要：

为揭示中国小麦期货与现货价格波动的互动特征,研究了中国小麦现货生产消费及价格波动、小麦期货市场和期货价格波动特征以及中国小麦期货与现货价格波动的互动性特征,结果表明中国小麦期货与现货价格波动具有较强联动性、趋同性、引导性和传递性,并从加强对外生信息冲击的监测与分析、完善小麦期现货市场信息连接机制和提高小麦期现货价格异常波动的预警能力三个方面提出建议.

关键词：小麦期现货、价格波动、波动特征

所属期刊栏目：34

分类号：F326(中国农业经济)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目22YJA790048

在线出版日期：2023-11-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：1-3,12