棉花期货最优套期保值比率分析及绩效比较研究

摘要：

随着经济全球化的不断加深,中国经济的发展也紧跟着世界经济发展的脚步,期货市场作为国内的一个新兴经济市场也得到了快速而全面的发展,其中棉花作为影响中国民生的一个重要战略物资,其价格的频繁变动也会来不同程度的影响,以棉花期货期现套利以及棉花期货套期保值的理论为基础,通过分析真实市场数据对棉花期货期现保值策略进行研究,并选取OLS模型、ECM模型两种模型进行棉花期货最优套期保值比率及绩效比较.结果发现ECM模型在预测套期保值比例时最为有效,能最大程度的降低棉花的价格风险.

关键词：棉花期货、套期保值、绩效

所属期刊栏目：31

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家商务部联合基金"基于大数据的普惠金融创新机制研究";"医疗健康产业集团融资问题研究"的阶段性研究成果

在线出版日期：2021-02-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：160-161