商业银行利率风险实证研究

摘要：

随着利率市场化改革进程的逐步完善,利率风险随之成为商业银行现在及未来不得不考虑的问题.为了度量商业银行的利率风险,我们把上海银行间同业拆放利率(Shibor)作为我们的研究对象,然后基于GARCH族模型还有VaR方法对其进行定量的分析研究.研究结果显示出银行受同业拆放利率影响较大的业务在90％、95％、99％置信度下的最大风险(损失)大约分别达到了资产市值的10％、14％、30％,从而可以看出商业银行所面临的利率风险还是比较大,最后从银行自身还有国家层面两个方面提出了相应的建议.

关键词：利率风险、GARCH族模型、VaR模型、Shibor

在线出版日期：2020-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：53-55