中国A股指数与MSCI指数的灰色关联分析

摘要：

选取2009年1月至2019年3月MSCI指数以及中国A股指数的月度数据,通过灰色关联分析发现他们具有较大的关联性.以2018年6月将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数为时间节点,将计算区间划分为2009年1月至2018年5月和2018年6月至2019年3月,计算得出2018年6月前后各指数与MSCI指数的灰色斜率关联度有较明显上升.因此,A股纳入MSCI指数后,A股与MSCI指数的关联性上升.

关键词：中国A股指数、MSCI指数、灰色关联分析

资助基金：上海理工大学2019年校市级大学生创新创业训练计划项目XJ2019139,SH2019075

在线出版日期：2019-11-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：52-55