商业银行发票贷的风险管理及决策支持模型研究

摘要：

由于中小微企业目前面临着融资难与资金短缺的巨大矛盾,缓解银行和中小微企业之间信息不对称的问题对企业健康稳定成长、对国民经济高质量发展至关重要.以"发票贷"为研究对象,建立能够充分挖掘中小微企业发票信息的指标体系,并采用二元Logistic回归模型对企业的违约概率进行计算和预测.同时,针对贷款定价,在引入RAROC定价模型确定基准利率的基础上,考虑贷款额度带来的风险溢价,分析利率与额度之间的关系.兼顾银行最大化收益和最小化风险的目标,以组合风险价值VaR为约束条件建立多目标规划模型,并采用Python Geatpy库中的遗传算法进行求解.实证研究表明:此模型满足了商业银行对不同目标排序的动态需求,具有科学性和可推广性,可以较好地满足实践需要.

关键词：中小微企业、发票贷、贷款定价、贷款策略

所属期刊栏目：54

分类号：F832.33(金融、银行)

资助基金：广东省普通高校重点科研项目;江西省高校人文社会科学研究项目;广东省普通高校青年创新人才类项目

在线出版日期：2023-07-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：68-77