基于VAR模型对上海股市价量关系的实证分析

摘要：

通过建立VAR模型对2016年1月至2017年9月上证指数股票的数据进行分析,根据Granger因果检验结果得出价、量之间存在双向因果关系.利用脉冲响应函数与方差分解,检验了在短时期内股价和成交量之间有相互影响关系,显示出股价对于成交量的影响较成交量对于股价的影响更强.

关键词：价量关系、VAR模型、Granger因果关系、脉冲响应函数

所属期刊栏目：32

分类号：O212;F224(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;宁波市自然科学基金;浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划

在线出版日期：2020-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：32-36