基于VaR方法和GARCH模型族的上证综指实证分析

摘要：

在三种GARCH模型下,本文分析比较了上证综指在服从正态分布,分布和GED分布下的VaR值.分析显示,GED分布情形下可以较为准确地刻画股市收益率的尖峰厚尾现象,EGARCH和PGARCH模型能够更好地刻画股票的波动规律.

关键词：GARCH模型族、VaR方法、股市收益率

所属期刊栏目：28

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：浙江省自然科学基金LQ16A010006;宁波市自然科学基金2015A610158;国家级大学生创新创业项目201511058007;宁波工程学院学生科研项目2015049

在线出版日期：2016-07-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：9-13