10.3969/j.issn.1008-7109.2012.01.005
浅析贝塔精确度与证券投资风险的关系
本文通过选取我国证劵市场上沪市的50只权重股,将所选样本数据分为两个时期,利用回归分析的方法,对股票不同时期历史贝塔的关联性做了实证研究。结果表明,较大投资组合的贝塔包含了较多的这一组合的未来贝塔信息,单个证劵贝塔关于未来贝塔的信息则要少得多;在预测未来贝塔的能力方面,组合的历史贝塔要比单个证劵的历史贝塔强一些。因此,在理论上,股票组合的投资风险低于单个股票的投资风险,这和我们实际操作过程中的风险分散分担机制也是一致的。
贝塔系数、历史贝塔、证券投资风险
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F830.59(金融、银行)
2012-06-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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