沪深证券市场权证市场价格与理论价格的偏离分析

摘要：

本文应用Black-Scholes模型根据沪深证券市场实际情况计算出权证的理论价格,并与其市场价格相比较,发现大多数权证的市场价格与理论价格发生较严重的偏离,且大部分权证的市场价格远高于理论价格,无投资价值;然后本文对权证市场价格与理论价格严重偏离的原因等进行分析.

关键词：Black-Scholes模型、权证定价、价格偏离分析

所属期刊栏目：21

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2009-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：31-36